Для выполнения некоторых задач, связанных с интернетом, перед пользователем персонального компьютера может возникнуть необходимость установки собственного прокси-сервера, который сможет помочь решить многочисленные проблемы. Например, нужно ускорить работу браузера или скрыть свой компьютер в сети. 
Вам будет интересно:Как сделать уведомление о письмах
Вопрос «как вернуть программу Java» - 1 ответ
Инструкция
Для начала вам необходимо скачать сам прокси-сервер. Как пример, будем устанавливать squid, который необходимо предварительно скачать с интернета. Это можно сделать на официальном сайте www.squid-cache.org/. После того как вы скачали архив squid.rar, распакуйте его в папку c:squid. Конечно, можете установить его и в другую папку, но тогда вам придется корректировать .bat файлы. Далее устанавливайте squid как системную службу и создайте кэш, запустив для этого install_step1.bat и install_step2.bat файлы.
Теперь на вашем компьютере работает squid25, проверить работоспособность которого вы можете, перейдя в «Мой компьютер». Далее нажмите вкладку «Управление, а потом «Службы». Найдите там файл под названием squid25. После проверки вам нужно прописать в браузере настройки, введя адрес 127.0.0.1 и порт 3128. В каждом браузере путь к этим настройкам разный, но найти это место совсем нетрудно.
Практически во всех браузерах настройки прокси-серверов одинаковые. Также стоит отметить, что вы в любой момент сможете изменить параметры, например, заменив на другой прокси-сервер. Делается это практически также, как и установка «с нуля». Далее можно считать, что процесс установки прокси-сервера на ваш компьютер подошел к концу.
Конечно, существует и достаточное количество других вариантов выхода из сложившейся ситуации, но этот - самый удобный и доступный для обычного пользователя персонального компьютера. Помните, что вышеуказанная служба не обеспечивает решение всех возможных проблем, а только незначительно ускоряет работу в интернете. В связи с этим ищите прокси-сервер, подходящий именно для ваших потребностей. Как видите, установить данную функцию на компьютер реально, главное - поочередно настроить все параметры системы.